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Eventos FEPCMAC > Eventos-may-2019 > Elementos de Gestión Integral de Riesgos de Crédito, desde la Evaluación de Préstamos hasta el Apetito por Riesgo – 23 y 24 de Mayo

Elementos de Gestión Integral de Riesgos de Crédito, desde la Evaluación de Préstamos hasta el Apetito por Riesgo - 23 y 24 de Mayo

POST - ELEMENTOS DE GESTION (2)

La gestión empresarial moderna lleva un fuerte enfoque en la Gestión de Riegos y para las empresas microfinancieras destaca la Gestión Integral de Riesgos de Crédito, resaltando el enfoque en modelos de medición y control, siempre en el marco que proporciona el comité de Basilea

Es por ello quenproporcionar reforzar la acción diaria de ls fucnionarios de crédito con con las más recinte herrmaientas herramientas existente para el análisis y la gestión del riesgo de crédito basado en modelos de medición y control, faviorecerá el credcimeitno sano de la institución microfinanciera.

Son objetivos del Workshop

  • Proporcionar al participante una metodología adecuada para el desarrollo de modelos analíticos, así como:
  • Identificar los elementos de la gestión de riesgo de crédito.
  • Identificar las herramientas analíticas para la gestión del riesgo de crédito: Analítica individual y de portafolio.
  • Utilizar las Herramientas para medir el riesgo de crédito a nivel individual y a nivel de portafolio.
  • Utilizar las Herramientas para medir el riesgo desde el enfoque regulatorio de capital y de provisiones
  • Identifica describe y valora las herramientas par el control del riesgo de crédito.

Dirigido

  • Gerentes, Funcionarios, Especialistas y Analistas de los departamentos de Riesgos, Inteligencia de Negocios y de Riesgos, Planeamiento, Créditos, Estudios Económicos, TI, Auditoría Interna y áreas afines de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Lugar y Fecha

Lugar: Sala de capacitación FEPCMAC (Calle Chinchón 918 San Isidro Piso 3)

Fecha: Jueves 23 y viernes 24 de mayo de 2019

Hora: 09:00 hrs a 18:00 hrs

Inversión

S/ 1,300 más IGV. (Mil trescientos soles más IGV.)

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

  • Definición de riesgo de crédito, descripción de los principales componentes de la gestión de riesgo de crédito.

HERRAMIENTAS ANALÍTICAS DE RIESGO DE CRÉDITO

  1. Análisis individual; se revisarán las típicas herramientas analíticas para evaluar:
  • Habilidad de pago
  • Capacidad de pago
  • Voluntad de pago
  • Recupero
  • Ejercicio práctico.
  1. Herramientas analíticas de portafolio; se revisarán las típicas herramientas para evaluar:
  • Análisis de cosechas
  • Gestión de originación
  • Gestión de portafolio
  • Gestión de cobranza
  • Ejercicio práctico.
  1. Medición del riesgo.
  • Medición del riesgo a nivel individual.
    • Modelos de calificación
    • Modelos de cuantificación PD, LGD, EAD.
    • Seguimiento y monitoreo de modelos.
    • Calibración de Modelos de cuantificación PD, LGD, EAD.

Ejercicio práctico.

Medición del riesgo – continuación

  • Medición del riesgo de portafolio
    • Pérdidas esperadas
    • Pérdidas no esperadas
    • Visión TTC.
    • Estrés test.
    • Ejercicio práctico.
  • Medición de riesgo Enfoque regulatorio de Capital y provisiones
    • Normativa local: SBS
    • Basilea II
    • IFRS9

CONTROL DEL RIESGO DE CRÉDITO.

  • Gestión del riesgo desde la Originación de créditos, políticas, selección del perfil de riesgo.
  • Políticas de asignación de precios y rentabilidad basadas en riesgo. Métricas de gestión y desempeño. Rentabilidad ajustada al riesgo (RAROC). Optimización del valor en riesgo.
  • Gestión del riesgo desde el portafolio de créditos. Reenganches, ampliaciones. Pre-mora, Cobranzas.
  • Apetito por riesgo. Taxonomía de riesgos, evaluación y medición de riesgos, límites y tolerancia. Gobierno.
  • Suficiencia de capital. Revisión del IASC solicitado por la SBS, principales características y posibles usos. fuentes de capital disponibles, elaboración de planes de mitigación.
  • Ejercicio práctico.

José Carlos Sánchez Zapata

El Sr. José Carlos Sánchez Zapata es actualmente el Gerente de Gestión Global de Riesgos del Banco de Crédito del Perú. Anteriormente, se desempeñó como Gerente de Seguimiento Estratégico de Modelos y como Gerente Adjunto de Modelos y Metodologías. El Sr. Sánchez es un experto en el desarrollo de modelos orientados a la cuantificación del riesgo de crédito, la gestión del capital económico y los desarrollos de Basilea en materia de requerimientos de capital por los distintos tipos de riesgo. Asimismo, el Sr Sánchez empezó su carrera como analista de investigación en la SBS, donde laboró por 5 años. Es Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico y Bachiller en Economía por la Universidad Nacional de San Agustín. Asimismo, ha ejercido docencia en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.