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Eventos FEPCMAC > Eventos-mar-2019 > Finanzas Corporativas y Gestión de Tesoreria – 21 y 22 de Marzo

Análisis y Evaluación de Créditos Mediana Empresa y Gestión de Cartera No Minorista - 14 y 15 de Marzo

POST - Tesoreria para la mesa

La gestión de tesorería conlleva gran responsabilidad en una entidad de microfinanzas: Se busca generar el máximo valor al recurso resultante de las operaciones y el análisis de estas decisiones demanda un profundo conocimiento de los instrumentos de inversión existentes, tanto en Mesa de Inversiones disponibles y Mesa de Cambios. Las decisiones tomadas en este extremo deberán estar basadas en un claro entendimiento de las alternativas tomadas, y estar alertas a los cambios para garantizar el máximo beneficio a la entidad.

Se hace necesario entonces fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de los ejecutivos responsables de Tesorería, Finanzas e Inversiones de las entidades Microfinancieras y prepararlos para generar valor a la compañía.

Dirigido

Gerentes, Funcionarios, Especialistas y Analistas de los departamentos de Tesorería, Finanzas, Inversiones, Riesgo de liquidez, mercado e inversiones y áreas afines de las entidades Microfinancieras.

Lugar y Fecha

Lugar: Sala de Capacitación FEPCMAC – Calle Conde de Chinchón N° 918 – San Isidro.

Fecha: jueves 21 y viernes 22 de marzo de 2019

Hora: 09:00 a 18:00 horas (ambos días)

Inversión

S/ 1,300.00 más IGV. (S/ Mil trescientos soles más IGV)

Objetivos

Al finalizar el Workshop de Microfinanzas: Gestión de Tesorería para la Mesa de Dinero de una Entidad Financiera, el participante

  • Conoce las principales herramientas disponibles para Analistas y Traders.
  • Interpreta y explica los resultados del análisis, recomendando a la entidad las mejores opciones.
  • Conoce y explica las características de los instrumentos que ofrecen las mesas de cambio e inversiones

Money Market

  • Política Monetaria y mercado de dinero: inflación, tasa de referencia y oportunidades de inversión
  • Certificados de Depósito Negociables (CDs), letras del tesoro, papeles comerciales, repos, adeudados, etc.
  • Costo de carry, costo de encaje, escudo fiscal. Calculo de tasas «all-in»
  • Calculadora y valorización de repos, CDs, papeles comerciales, letras del tesoro, etc.
  • Uso de la plataforma de Bloomberg.
  • Operaciones de reporte de acuerdo al Contrato Marco para Operaciones de Reporte de ASBANC.
  • Fondos mutuos (renta fija y variable), fondos de inversión.

Renta fija

  • Valorización de bonos en Excel y plataformas Bloomberg. Sensibilidad, convexidad, empinamiento de curvas. etc.
  • Rentabilidad total (yield – carry – fx hedge – inflación).
  • Uso de la Plataforma de Bloomberg: calculadora de bonos, DV01, repos, spreads, exportación de datos, construcción de gráficos comparativos.
  • Mercado de bonos peruanos: convenciones, programa de creadores de mercado, custodio, curva soberana.
  • Bonos corporativos de emisores locales, vector de precios de la SBS, metodologías avanzadas de valorización de bonos.
  • Convenciones del mercado FX (fecha de settlement, plataformas, liquidación)
  • Negociación de monedas con la plataforma de Bloomberg
  • Costo de carry de una posición FX
  • Cálculo de ganancias y pérdidas de posiciones FX
  • Calculadora de forwards (tasas para estimar puntos forwards, tasas implícitas a partir de los puntos forward).
  • Sintéticos y préstamos mejorados (productos de tesorería)
  • Límites legales y regulatorios
  • Estimación de sensibilidades de una posición forward o Estimación de P&L de la posición forward (sensibilidades y deal)
  • Intervención cambiaria: tasas interbancarias, liquidez, puntos forward
  • Curva forward, puntos forward y tasas implícitas (uso de Bloomberg)
  • Riesgo cambiario de una posición forward (requerimientos de la SBS)

Bruno Cornejo

Head de Tesorería –  Banco Ripley

MBA por IESE Business School y Economista de la Universidad del Pacífico. Más de 10 años de experiencia en el mercado de capitales cubriendo sector bancario, fondos mutuos, SABs, y seguros. Docente de la Universidad del Pacífico del curso Economía Financiera en pre grado.

Roberto Meneses

Head de Rates – BBVA Continental

Master en Finanzas de la Universidad del Pacífico y Bachiller en Administración de la Universidad de Lima.  Más de 20 años de experiencia en empresas bancarias locales, transnacionales y el Mercado de Capitales. Especialista en inversiones y trading de renta fija.

Renato Reyes

Gerente de Finanzas – Grupo Ripley

Master en Finanzas por la Universidad del Pacífico  y Economista por la Universidad Científica del Sur. Cursos de Posgrado en INCAE y Kellogg School of Management. Más de 20 años de experiencia en el sector bancario y mercado de capitales. Experiencia laboral Internacional en España y EEUU. Docente de la escuela de posgrado de Pacífico Business School.